1.2025年4月10日，国债期货集体低开，30年期主力合约跌0.32%，10年期主力合约跌0.05%，5年期主力合约持平，2年期主力合约持平。
2.30年国债指数ETF盘中换手28.42%，成交19.50亿元，市场交投活跃。
3.数据显示，杠杆资金持续布局中，30年国债指数ETF最新融资买入额达1.04亿元，最新融资余额达8440.21万元。
4.截至4月9日，30年国债指数ETF近1年净值上涨14.75%，指数债券型基金排名3/363，居于前0.83%。
5.由于外部环境影响，央行货币政策基调偏支持性，择机降准概率大于择机降息概率，建议投资者切换思路。
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2025年4月10日 ，国债期货集体低开，截至午间收盘，国债期货多数下跌，30年期主力合约跌0.32%，10年期主力合约跌0.05%，5年期主力合约持平，2年期主力合约持平。
债券ETF方面，30年国债指数ETF(511130)下跌0.23%，最新报价111.86元。
流动性方面，30年国债指数ETF盘中换手28.42%，成交19.50亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至4月9日，30年国债指数ETF近1周日均成交36.42亿元。
规模方面，30年国债指数ETF最新规模达68.99亿元。
数据显示，杠杆资金持续布局中。30年国债指数ETF最新融资买入额达1.04亿元，最新融资余额达8440.21万元。
截至4月9日，30年国债指数ETF近1年净值上涨14.75%，指数债券型基金排名3/363，居于前0.83%。从收益能力看，截至2025年4月9日，30年国债指数ETF自成立以来，最高单月回报为5.35%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为10.58%，涨跌月数比为8/4，上涨月份平均收益率为1.90%，月盈利百分比为66.67%，月盈利概率为71.06%，历史持有1年盈利概率为100.00%。
回撤方面，截至2025年4月9日，30年国债指数ETF成立以来最大回撤6.89%，相对基准回撤1.28%。
费率方面，30年国债指数ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。
跟踪精度方面，截至2025年4月9日，30年国债指数ETF近1年跟踪误差为0.069%。
30年国债指数ETF紧密跟踪上证30年期国债指数，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。
数据显示，截至2025年3月31日，上证30年期国债指数(950175)前十大权重股分别为20附息国债12(200012)、23附息国债23(230023)、24特别国债04(2400004)、21附息国债05(210005)、24特别国债06(2400006)、24特别国债01(2400001)、22附息国债08(220008)、21附息国债14(210014)、23附息国债09(230009)、22附息国债24(220024)，前十大权重股合计占比96.17%。
开源证券认为， 2025年1月至今，央行对债市态度以宏观审慎为主，此次美国对等关税事件，或类似于2016年10月的房地产调控冲击，并不会改变经济和债市收益率的上行趋势，当前关税冲击下收益率的重新回落，债市或再次处于交易窗口期。
浙商证券指出，总体来看，当前外部环境影响下，央行货币政策基调是偏支持性的，后续汇率可能合理贬值，择机降准概率依然大于择机降息概率，建议投资者切换思路，从一季度的震荡偏空思路切换至二季度的震荡偏多思路应对债券市场波动，当前点位不建议盲目追涨，利率可能会进一步下行并走出牛陡形态。